8011 試験問題 81
ポートフォリオの年間分散が 0.0256 の場合、1 年に 250 日あると仮定すると、日次ボラティリティはいくらになりますか。
8011 試験問題 82
次のどれが、個々の借り手を評価するための内部信用格付けモデルとして使用できないでしょうか。
8011 試験問題 83
信用リスクの計算では、2 つの発行体の資産価値の相関関係は、多くの場合、次のように近似されます。
8011 試験問題 84
# と # が、価格が対数正規分布する資産の期待収益率とボラティリティであり、# が標準正規分布からのランダム抽出である場合、次の式を使用して資産の収益をシミュレートできます。
8011 試験問題 85
次のどれが ISDA の定義による信用イベントではないでしょうか?