8011 試験問題 86
経済資本の計算に一般的に使用され、規制で要求される信用リスクのリスク範囲期間は何ですか?
8011 試験問題 87
ある資産のボラティリティは年間 10% です。投資マネージャーは、この資産を、ボラティリティが年間 9%、相関が 0.9 の別の資産でヘッジすることを選択します。ヘッジ比率を計算します。
8011 試験問題 88
借り手の 1 年間のデフォルト確率が 12% の場合、1 か月のデフォルト確率はどれくらいでしょうか。
8011 試験問題 89
借り手の年間デフォルト危険率が 10% の場合、5 年後にデフォルトが発生しない確率はどれくらいでしょうか。
8011 試験問題 90
ある銀行では、特定のビジネス プロセスの取引データ入力におけるエラー率が 0.005% であると予想しています。このような取引が 1 日に 2,000,000 件ある場合、1 日の予想エラー範囲は +/- 2 標準偏差以内でどのくらいでしょうか。