8011 試験問題 71
次の信用リスク モデルのうち、信用格付けの移行の分析に基づいて信用リスクを評価するものはどれですか。
8011 試験問題 72
次の記述のうち正しいものはどれですか。
I. ヘビーテールパラメトリック分布は、運用リスクの重大度モデリングに適しています。
II. ヘビーテールボディテール分布は、オペレーショナルリスクの重大度モデリングに適しています。
III. 対数尤度は分布のパラメータを推定する手段です。
IV. ボディテール分布では、小さな損失を大きな損失とは異なる方法でモデル化できます。
I. ヘビーテールパラメトリック分布は、運用リスクの重大度モデリングに適しています。
II. ヘビーテールボディテール分布は、オペレーショナルリスクの重大度モデリングに適しています。
III. 対数尤度は分布のパラメータを推定する手段です。
IV. ボディテール分布では、小さな損失を大きな損失とは異なる方法でモデル化できます。
8011 試験問題 73
次の記述のうち正しいものはどれですか。
I. アルトマンの Z スコア法による高スコアは、デフォルトリスクが低いことを示します II. プロビットまたはロジットモデルによる高スコアは、デフォルトリスクが高いことを示します III. アルトマンの Z スコア法による高スコアは、デフォルトリスクが高いことを示します IV. プロビットまたはロジットモデルによる高スコアは、デフォルトリスクが低いことを示します
I. アルトマンの Z スコア法による高スコアは、デフォルトリスクが低いことを示します II. プロビットまたはロジットモデルによる高スコアは、デフォルトリスクが高いことを示します III. アルトマンの Z スコア法による高スコアは、デフォルトリスクが高いことを示します IV. プロビットまたはロジットモデルによる高スコアは、デフォルトリスクが低いことを示します
8011 試験問題 74
ある銀行の年次報告書には、年末の 95% 信頼水準での 10 日間 VaR が 2 億 5,300 万ドルであると記載されています。次のうち正しいものはどれですか。
I. 銀行が 10 日間で被る最大損失は 2 億 5,300 万ドルです。
II. 銀行の損失が2億5,300万ドルを超えない可能性は5%である III. 5%の確率で同額または超過すると予想される最大損失額は2億5,300万ドルである IV. 銀行の規制資本資産は2億5,300万ドルである
I. 銀行が 10 日間で被る最大損失は 2 億 5,300 万ドルです。
II. 銀行の損失が2億5,300万ドルを超えない可能性は5%である III. 5%の確率で同額または超過すると予想される最大損失額は2億5,300万ドルである IV. 銀行の規制資本資産は2億5,300万ドルである
8011 試験問題 75
アルファが 0.1、ベータが 0.8、オメガが 0.00025 の GARCH モデルにおける年間定常状態ボラティリティはいくらですか?
