8011 試験問題 96
勤務中に発生した身体的損害を理由に従業員から起こされた訴訟による損失は、バーゼル II に従って次のように分類されます。
8011 試験問題 97
リバース ストレス テストの設計の一環として、銀行の事業計画はどの時点で実行不可能と見なすべきでしょうか (つまり、失敗したと見なせる時点)?
8011 試験問題 98
リスク アナリストが自己勘定取引デスクのポジションを分析し、デスクのポジションの年間合計分散が 0.16 であると判断しました。ポートフォリオの価値は 2 億 4,000 万ドルです。信頼水準 95% でのデスクの 10 日間のスタンドアロン VaR はドルでいくらですか。年間の取引日数は 250 日と仮定します。
8011 試験問題 99
次の記述のうち正しいものはどれですか。
I. リスク要因の符号の変化を避けたい場合、リスク要因へのショックは絶対的なものではなく相対的なものでなければなりません。
II. 金利ショックは一般的に絶対ショックとしてモデル化されます。
III. ボラティリティへのショックは、一般的に絶対ショックとしてモデル化されます。
IV. 市場スプレッドへのショックは、一般的に相対ショックとしてモデル化されます。
I. リスク要因の符号の変化を避けたい場合、リスク要因へのショックは絶対的なものではなく相対的なものでなければなりません。
II. 金利ショックは一般的に絶対ショックとしてモデル化されます。
III. ボラティリティへのショックは、一般的に絶対ショックとしてモデル化されます。
IV. 市場スプレッドへのショックは、一般的に相対ショックとしてモデル化されます。
8011 試験問題 100
次のリスクと理由のうち、運用リスク モデリングにおけるシナリオ分析の使用を正当化するものはどれですか。
I) 内部損失データが入手できないリスク
II) 予見可能だが内部的にも外部的にも前例のないリスク
III) 専門家による客観的な評価が可能なリスク
IV) 存在することが分かっているが、信頼できる外部損失または内部損失を分析できないリスク
V) 内部および外部損失データに統計モデルを適合させる複雑さを軽減する
VI). 経営陣が望む資本バッファーに沿った見積りを作成するための資本見積りプロセスの管理。
I) 内部損失データが入手できないリスク
II) 予見可能だが内部的にも外部的にも前例のないリスク
III) 専門家による客観的な評価が可能なリスク
IV) 存在することが分かっているが、信頼できる外部損失または内部損失を分析できないリスク
V) 内部および外部損失データに統計モデルを適合させる複雑さを軽減する
VI). 経営陣が望む資本バッファーに沿った見積りを作成するための資本見積りプロセスの管理。