8011 試験問題 41
次の記述のうち正しいものはどれですか
I) 損失データが利用できない場合は、高品質のシナリオを使用して運用リスクをモデル化することができます。
II) シナリオデータは観測された損失データと混合して、深刻度と頻度の推定をモデル化することができる。
III) シナリオで生成された損失データポイントのみにモデルを当てはめて、重大度の推定値を作成するべきではない。
IV) シナリオ評価は、ILD または ELD 重大度モデルの修飾子としてのみ使用する必要があります。
I) 損失データが利用できない場合は、高品質のシナリオを使用して運用リスクをモデル化することができます。
II) シナリオデータは観測された損失データと混合して、深刻度と頻度の推定をモデル化することができる。
III) シナリオで生成された損失データポイントのみにモデルを当てはめて、重大度の推定値を作成するべきではない。
IV) シナリオ評価は、ILD または ELD 重大度モデルの修飾子としてのみ使用する必要があります。
8011 試験問題 42
次の記述のうち正しいものはどれですか。
I. ポートフォリオ内の個々のローンの予想外損失の合計は、ポートフォリオの予想外損失の合計に等しくなります。
II. ポートフォリオ内の個々のローンの予想外損失の合計は、ポートフォリオの予想外損失の合計よりも少なくなります。
III. ポートフォリオ内の個々のローンの予想外損失の合計が、ポートフォリオの予想外損失の合計よりも大きい。
IV. ポートフォリオの予想外の損失は、ポートフォリオ内の個々のローンの予想外の損失と、これらのローン間のデフォルト相関によって生じます。
I. ポートフォリオ内の個々のローンの予想外損失の合計は、ポートフォリオの予想外損失の合計に等しくなります。
II. ポートフォリオ内の個々のローンの予想外損失の合計は、ポートフォリオの予想外損失の合計よりも少なくなります。
III. ポートフォリオ内の個々のローンの予想外損失の合計が、ポートフォリオの予想外損失の合計よりも大きい。
IV. ポートフォリオの予想外の損失は、ポートフォリオ内の個々のローンの予想外の損失と、これらのローン間のデフォルト相関によって生じます。
8011 試験問題 43
ある株式マネージャーは、ベータ値が 1.1 の 1,000 万ドル相当のポートフォリオを保有しています。彼は、今後数週間で市場が下落する可能性があると考え、一時的に市場へのエクスポージャーを排除したいと考えています。市場指数先物が利用可能で、これらの現在の先物想定元本は 1 契約あたり 5 万ドルです。マネージャーの見解に従ってリスクをヘッジするための最善の戦略は次のどれですか。
8011 試験問題 44
バーゼル II フレームワークでは、担保を期限内に提供できなかった場合の損失イベントの種類はどれですか?
8011 試験問題 45
A と B が 2 つの債務証券である場合、次のうちどれが正しいですか?
