8011 試験問題 31
バーゼル II に基づくオペレーショナル リスク資本の計算に関する標準化されたアプローチでは、いずれかの事業部門に対する規制資本のマイナス負担は次のようになります。
8011 試験問題 32
次の式のうち、CVA（信用評価調整）を説明するものはどれですか？すべての頭字語は通常の意味を持ちます（LGD = デフォルト時損失、ENE = 期待マイナス エクスポージャー、EE = 期待エクスポージャー、PD = デフォルト確率、EPE = 期待プラス エクスポージャー、PFE = 潜在的将来エクスポージャー）
8011 試験問題 33
ポートフォリオの信用リスクを評価するための信用移行アプローチでは、将来のポートフォリオ価値の分布を生成するために次のどれが必要ですか?
8011 試験問題 34
個人顧客からの融資要請を検討する際、銀行が考慮すべき要素は次のどれですか。
8011 試験問題 35
A と B が相関関係のない 2 つの証券で、VaR(A) と VaR(B) がそれぞれのリスク値である場合、A と B を任意の割合で含むポートフォリオについて、次のどれが当てはまりますか。A と B の価格は対数正規分布していると仮定します。