説明
取引の 2 つの区間の間のタイミングの差が大きくなると、決済リスクは増加するだけで、減少することはありません。取引を決済するために中央手形交換所（米国の DTCC など）などのエスクロー契約を使用すると、決済リスクが軽減されます。ネッティング取り決めに基づく現金決済は決済リスクを軽減しますが、現物の受け渡しと総額の現金支払いを組み合わせると決済リスクが増加します。
したがって、選択肢「a」が正解です。

説明
説明されているすべての特性は、「一貫した」リスク尺度の特性です。
単調性とは、ポートフォリオの将来価値が別のポートフォリオの将来価値よりも大きいと予想される場合、そのリスクは他のポートフォリオのリスクよりも低くなければならないことを意味します。たとえば、ある資産 (またはポートフォリオ) の期待収益率が別の資産 (またはポートフォリオ) の期待収益率よりも大きい場合、最初の資産のリスクは他の資産よりも低くなければなりません。もう一つの例：
2 つのオプションの間で、最初のオプションの権利行使価格が 2 番目のオプションよりも低い場合、他のすべてのパラメーターが同じであれば、最初のオプションのリスクは常に低くなります。VaR はこの性質を満たします。
均一性は例で説明するのが最も簡単です。ポートフォリオのサイズを 2 倍にすると、リスクも 2 倍になります。リスク尺度の線形スケーリング特性は均一性と呼ばれます。VaR はこの性質を満たします。
換算不変性とは、リスクのない資産をポートフォリオに追加することで、全体のリスクが軽減されることを意味します。したがって、現金 (標準偏差がゼロであり、他の資産との相関関係もゼロ) がポートフォリオに追加されると、リスクは低下します。リスク尺度はこの特性を満たす必要があり、VaR はこれを満たします。
準加法性とは、ポートフォリオの合計リスクがその部分の合計よりも小さくなければならないことを意味します。これは、VaR がほとんどの場合満たす特性ですが、常に満たすわけではありません。一例として、VaR カットオフ分位数に近い不連続なペイオフを持つ資産を含むポートフォリオでは、VaR は加法的ではない可能性があります。

説明
標準化アプローチでは、銀行の活動は企業金融、トレーディングの 8 つの事業分野に分割されます。
販売、リテール バンキング、商業銀行、決済、代理サービス、資産管理、リテール仲介。したがって、選択肢「c」が正解です。

説明
非常に基本的なレベルでのパフォーマンスの測定には、得られる利益とその利益を得るために投資された資本を比較することが含まれます。リスク調整済みパフォーマンス指標 (RAPM) にはさまざまな種類があります。RAPM と自己資本利益率や資産利益率などの従来の指標との主な違いは、RAPM が引き受けたリスクを考慮していることです。収益、資本、またはその両方を調整することで調整できます。
これらは、RAROC (リスク調整後の資本利益率)、RORAC (リスク調整後の資本利益率)、および RARORAC (リスク調整後の資本利益率) に分類されます。

説明
選択肢「b」が正解です。他の答えはすべて不正解です。
バーゼル II に基づく損失事象タイプの詳細な分類を参照してください (協定の付録 9 を参照)。すべての損失イベント タイプの正確な名前と、それぞれの例を知っておく必要があります。