説明
バーゼル II に基づく信用リスクに対する最低資本要件とも呼ばれる自己資本比率は、リスク加重資産の 8% です。他の選択肢は間違っています。

説明
金融分野を含む多くのプロセスでは、正規分布などの分布は変数の最頻値付近の分布の近似には適していますが、同じ正規分布は裾の推定としては適切ではない可能性があります。このため、パレート分布は、別の分布の裾をモデル化するためによく使用される分布の 1 つです。一般に、一連の観測値があり、しきい値を下回る観測値をすべて破棄すると、いわゆる「超過」が残ります。しきい値は、末尾のかなり外側にある必要があります。超過の各値からしきい値を減算すると、結果のデータセットは一般化パレート分布によって推定されます。

パレート分布には「形状パラメータ」があります。テール パラメーター 1 と 2 (「サイ」(saa-eee) と発音されるギリシャ文字) を持つ 2 つのパレート分布の平均は、基礎となるデータセット内の観測値の数に比例する重みを持つ 1 と 2 の加重平均です。配布物。

説明
トップダウンのアプローチでは、イベントの頻度と重大度は考慮されませんが、その一方で、総資本、収入の変動性、リスク資本に関するピアグループの情報など、利用可能な高レベルのデータに焦点が当てられます。ボトムアップのアプローチは、イベントの重大度と頻度の分布に焦点を当てます。したがって、ステートメント I は正しくありません。
トップダウンアプローチは確かに高レベルの集計データに依存しており、そこからオペレーショナルリスク資本要件を推測する傾向があります。ボトムアップアプローチでは、より詳細な企業固有の情報を調べます。ステートメント II は正しいです。
シナリオ分析では、リスク シナリオから損失を見積もる必要があり、社内または社外の損失データベースから入手可能なデータに加えて、管理者の判断や見解を組み込むことができます。
ステートメント III は正しいです。したがって、選択肢「b」が正解です。

説明
VaR は概念的には非常に単純な概念ですが、計算に使用される正確なメカニズムに利用可能なさまざまな選択肢の中から選択するには、多くの決定を下す必要があります。
バーゼルの枠組みでは、銀行に対し、10日間にわたって99％の信頼水準でVaRを推定することが求められている。ただし、これは明示的に行われ、文書化される必要がある決定です。したがって、「私」は正しい選択です。
計算のさまざまな段階で、ポートフォリオの価値を決定する必要があります。評価は「完全評価」を使用して行うことができ、各ポジションが明示的に評価されます。または、ポートフォリオを少数のリスク要因に絞り込み、デルタ、ガンマ、コンベクシティなどのリスク感応度を使用してポートフォリオを評価することもできます。2 つのアプローチのどちらを選択するかは、一般に、計算効率、ポートフォリオの複雑さ、および必要な正確さの程度に基づいて決定されます。したがって、「II」は行う必要がある決定の 1 つです。
VaR を財務書類に開示するかどうかの決定は、VaR が計算された後に行われ、銀行がセットアップする必要がある VaR 計算システムとは無関係です。したがって、「III」は正解ではありません。
バーゼル フレームワークでは 10 日間の VaR を計算する必要がありますが、1 日間の VaR を計算し、時間の平方根ルールを使用して 10 日間にスケールすることもできます。銀行は、1 日の VaR 数値に基づいて VaR を調整するか、最初から 10 日間の VaR を計算するかを決定する必要があります。したがって、「IV」は、VaR システムをセットアップするために行われる決定です。