8010 試験問題 76
企業のデフォルトのハザード率が 10% で、その社債のリスクフリーレートに対するスプレッドが 800 bps である場合、期待される回収率はいくらでしょうか?
8010 試験問題 77
オペレーショナル リスク資本を決定するための基本的な指標アプローチでは、オペレーショナル リスク資本は次と等しくなります。
8010 試験問題 78
社債について、次の記述のうち正しいものはどれですか。
I. 信用スプレッドはデフォルト率と回収率 II の積に等しい。企業の格付けがアップグレードされると、スプレッドは拡大します。 III. 回収率とデフォルト確率はどちらも景気循環に関連しており、互いに逆方向に動きます。 IV. 社債のスプレッドはデフォルトのリスクと特定の銘柄の流動性の両方の影響を受けます。
I. 信用スプレッドはデフォルト率と回収率 II の積に等しい。企業の格付けがアップグレードされると、スプレッドは拡大します。 III. 回収率とデフォルト確率はどちらも景気循環に関連しており、互いに逆方向に動きます。 IV. 社債のスプレッドはデフォルトのリスクと特定の銘柄の流動性の両方の影響を受けます。
8010 試験問題 79
一般化パレート分布は、オペレーショナル リスクのコンテキストで使用される場合、以下をモデル化するために使用されます。
8010 試験問題 80
次の記述のうち正しいものはどれですか:
I. 遷移行列は、証券がその存続期間中にある格付けクラスから別の格付けクラスに移行する確率です。
II. 限界デフォルト確率とは、特定の期間の開始時の生存率を考慮した場合の、その期間におけるデフォルトの確率を指します。
Ⅲ．限界デフォルト確率は、対応する累積デフォルト確率よりも常に大きくなります。
IV. 一般に、回収率が低い場合、債務不履行による損失は大きくなります。
I. 遷移行列は、証券がその存続期間中にある格付けクラスから別の格付けクラスに移行する確率です。
II. 限界デフォルト確率とは、特定の期間の開始時の生存率を考慮した場合の、その期間におけるデフォルトの確率を指します。
Ⅲ．限界デフォルト確率は、対応する累積デフォルト確率よりも常に大きくなります。
IV. 一般に、回収率が低い場合、債務不履行による損失は大きくなります。