8010 試験問題 71
分散債券ポートフォリオには 3 つの債券があり、デフォルト確率は互いに独立しており、1 年間でそれぞれ 1%、2%、3% に等しくなります。3 つの債券がいずれもデフォルトしない確率を計算します。
8010 試験問題 72
オペレーショナル・リスク資本の計算に関して、バーゼル II 協定は以下の信頼水準と期間を推奨しています。
8010 試験問題 73
二国間クローズアウトネッティングに関して正しくないのは次のうちどれですか:
8010 試験問題 74
次の記述のうち正しいものはどれですか:
I. Altman の Z スコア方法論による高いスコアは、デフォルト リスク II が低いことを示します。プロビットまたはロジット モデルによる高いスコアは、デフォルト リスクが高いことを示します。 III. Altman の Z スコア方法論による高いスコアは、デフォルト リスク IV が高いことを示します。プロビット モデルまたはロジット モデルによる高いスコアは、デフォルト リスクが低いことを示します。
I. Altman の Z スコア方法論による高いスコアは、デフォルト リスク II が低いことを示します。プロビットまたはロジット モデルによる高いスコアは、デフォルト リスクが高いことを示します。 III. Altman の Z スコア方法論による高いスコアは、デフォルト リスク IV が高いことを示します。プロビット モデルまたはロジット モデルによる高いスコアは、デフォルト リスクが低いことを示します。
8010 試験問題 75
デリバティブの信用エクスポージャーは次の方法で測定されます。