2016-FRR 試験問題 71
アルトマンの Z スコアには、破産を予測する次のすべての変数が組み込まれていますが、次の変数は除きます。
2016-FRR 試験問題 72
組織のエンタープライズリスク管理フレームワークは、そのリスクプロファイルを定義し、通常は
組織の
I. 市場リスクと信用リスク
II. 業務リスクと流動性リスク
III. 戦略および地政学的リスク
IV. 構造的発展と業界の位置づけ
組織の
I. 市場リスクと信用リスク
II. 業務リスクと流動性リスク
III. 戦略および地政学的リスク
IV. 構造的発展と業界の位置づけ
2016-FRR 試験問題 73
JPモルガン・チェースが年次報告書で使用している定義によれば、次のエクスポージャーの種類のうちどれが非トレーディング・リスク・エクスポージャーとしてみなされるでしょうか。
I. 短期株式投資
II. 満期保有ローン
III. 住宅ローン管理権
IV. 資産負債エクスポージャーを管理するために使用されるデリバティブ。
I. 短期株式投資
II. 満期保有ローン
III. 住宅ローン管理権
IV. 資産負債エクスポージャーを管理するために使用されるデリバティブ。
2016-FRR 試験問題 74
リスクアソシエイトは、資本を使用して株式の必要なリスク調整後収益率を決定しようとしています。
資産価格モデル。必要な収益を計算するために、次のどの式を使用すればよいでしょうか。
資産価格モデル。必要な収益を計算するために、次のどの式を使用すればよいでしょうか。
2016-FRR 試験問題 75
シグマ銀行は、2％の証拠金を必要とする原油先物市場でロングポジションを取っています。つまり、銀行は
契約金額の2%をブローカーに預ける。先物契約の価格は1バレルあたり50ドルだった。
（バレル）は当初5ドル上昇して55ドルになった。ポジションのVaRは10ドルと推定される。
この取引はリスク調整ベースで評価されますか?
契約金額の2%をブローカーに預ける。先物契約の価格は1バレルあたり50ドルだった。
（バレル）は当初5ドル上昇して55ドルになった。ポジションのVaRは10ドルと推定される。
この取引はリスク調整ベースで評価されますか?