2016-FRR 試験問題 76
相関推定の欠点にはどのようなものがありますか？次の記述のうち、主要な
相関計算に問題がありますか?
I. 相関推定では、極端な市場シナリオにおける要因の共変動の増加を捉えることができません。
II. 相関推定値は不安定になる傾向があります。
III. 過去の相関関係は将来の相関関係を正確に予測するとは限りません。
IV. 相関推定では、リターンが正規分布していると仮定します。
相関計算に問題がありますか?
I. 相関推定では、極端な市場シナリオにおける要因の共変動の増加を捉えることができません。
II. 相関推定値は不安定になる傾向があります。
III. 過去の相関関係は将来の相関関係を正確に予測するとは限りません。
IV. 相関推定では、リターンが正規分布していると仮定します。
2016-FRR 試験問題 77
ガンマ銀行は多数の個人顧客を抱えており、バランスシートの形状と構造が
管理が難しい。幅広い小売業務を展開する銀行の特徴として、次のどれが当てはまるでしょうか。
正しくない？
管理が難しい。幅広い小売業務を展開する銀行の特徴として、次のどれが当てはまるでしょうか。
正しくない？
2016-FRR 試験問題 78
アルファ銀行は、デルタ インダストリアル マシナリー コーポレーションが、利息と元金の返済を含めて 1 年間の無返済 100 万ドルに対して 2% のデフォルト確率があると判断しました。銀行は機械業界の企業に 3% の金利スプレッドを課しており、リスクフリー金利は 6% です。アルファ銀行は、年末に利息と元金の両方の支払いを 1 回受け取ります。デルタがデフォルトできるのは、年末のみです。デルタがデフォルトした場合、銀行は約束した支払いの 50% を失うと予想しています。アルファ銀行は、デルタ インダストリアル マシナリー コーポレーションへの無返済ローンに対して、どのような金利を課すべきでしょうか。
2016-FRR 試験問題 79
米国のベータバンクは日本円、日本国債、日本円オプションを蓄積しており、
円と正の相関関係にある商品への投資。次の4つのうちどれが
非統計的リスク指標を使用してベータバンクの日本経済へのエクスポージャーを評価することは可能でしょうか?
円と正の相関関係にある商品への投資。次の4つのうちどれが
非統計的リスク指標を使用してベータバンクの日本経済へのエクスポージャーを評価することは可能でしょうか?
2016-FRR 試験問題 80
大手機関投資家のオプショントレーダーが株式オプションのロングポジションを取っています。このポジションを取る際に考慮すべきリスクは次のどれですか。
I. 原資産株式のすべてのリスク
II. 認識されるボラティリティの変化
III. 将来の配当利回り
IV. 無リスク金利
I. 原資産株式のすべてのリスク
II. 認識されるボラティリティの変化
III. 将来の配当利回り
IV. 無リスク金利