債券ポートフォリオにおける信用リスクを最小限に抑えるには、信用度が最も高い債券を選択する必要があります。
投資適格債券は AAA から BBB まで分類されます。AAA 格付けの債券はデフォルト リスクが最も低く、ポートフォリオの信用リスクを最小限に抑える重要な要素です。投資適格債券で構成された債券ポートフォリオを管理する場合、最高格付け (AAA) の債券を追加すると、信用リスクを効果的に最小限に抑えることができます。

市場連動型の信用リスク要因は、多くの場合、特定の欠点に直面します。
* モデルに多数の入力パラメータを提供する必要がある: 複雑なモデルでは多数のデータ入力が必要になり、その取得と維持が困難になる場合があります。
* シミュレーションの複雑さが増すため計算速度が遅くなる: これらのモデルが複雑になると計算時間が遅くなり、リアルタイム分析の効率が低下する可能性があります。
モデルの非線形性と未知の変数を推定する必要性も関連していますが、最初の 2 つほど大きな欠点ではありません。
参考文献
* 文書から確認された情報

リスク調整後資本利益率 (RAROC) は、トレーディング ポートフォリオまたは銀行の事業部門のリスクに対する収益性の比率です。この指標は、リスク単位あたりにどれだけの収益が生み出されるかを評価するのに役立ち、銀行はリスク調整ベースでさまざまな事業部門と投資機会のパフォーマンスを比較できます。

メガバンクの金利感応性資産には、5 年ごとに LIBOR + 10% で価格が再設定される 2 億 5,000 万ドルの住宅ローン ポートフォリオが含まれます。このポートフォリオは LIBOR に基づいて価格が再設定されるので、金利感応性資産と見なされます。