2016-FRR 試験問題 86
メガバンクは3%の利息を支払う1億ドルの預金と、2000万ドルの自己資本を保有しており、
利息は発生しません。1億2000万ドルのローンポートフォリオは平均10％の利率で運用されます。利率が同じであれば
メガバンクが5％の割引率で永久に同じ純利息収入を得ることができるとしたら、
この保有資産の現在価値はいくらでしょうか？
利息は発生しません。1億2000万ドルのローンポートフォリオは平均10％の利率で運用されます。利率が同じであれば
メガバンクが5％の割引率で永久に同じ純利息収入を得ることができるとしたら、
この保有資産の現在価値はいくらでしょうか？
2016-FRR 試験問題 87
ThetaBank は 2 つの住宅ローン会社に多額の融資を行っており、これらの住宅ローン会社はそれを自社の融資に利用しています。各住宅ローン会社は、デフォルト時のエクスポージャー (EAD) が 2,000 万ドル、デフォルト時損失率 (LGD) が 100%、デフォルト確率が 10% です。ThetaBank のリスク部門は、デフォルトの総合確率を 5% と予測しています。これらの住宅ローン会社のデフォルト リスクを独立したリスクとしてモデル化すると、実際の確率は次の分だけ過小評価されます。
2016-FRR 試験問題 88
取引量の多い通貨で業務を行う場合、商業銀行や個人向け銀行の財務部門は、
カバー業務。次の4つの商業および小売財務業務のうち、どれがカバー業務として知られていますか？
カバー作戦？
カバー業務。次の4つの商業および小売財務業務のうち、どれがカバー業務として知られていますか？
カバー作戦？
2016-FRR 試験問題 89
住宅ローン担保証券（CMO）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれですか。
2016-FRR 試験問題 90
次の記述のうち、ポジション マッピングの目的を正しく説明しているものはどれですか。