分散共分散アプローチはパラメトリック アプローチとも呼ばれ、リターンが正規分布していると仮定し、資産リターンの共分散行列を使用してポートフォリオ リスクを推定することで計算を簡素化します。このアプローチは、リスク計算に伴う複雑さを軽減するため、計算上の大きな利点があります。一方、完全再評価法 (モンテ カルロ シミュレーションでよく使用される) では、さまざまなシミュレーション シナリオでポートフォリオ全体を再評価する必要があるため、計算負荷が高くなります。したがって、オプション A は、重要な方法論の違いを正しく特定しています。

* モデル定義: 履歴頻度モデルは、ローン発行時のリスク特性に基づいて債務者をクラスに割り当て、そのクラスの過去のデフォルト率に基づいてデフォルト確率を推定するために使用されます。
* 用途: これらのモデルは、履歴データを使用して、同じリスク クラス内の過去のデフォルトを分析することにより、デフォルトの確率を決定し、リスク評価の統計的基礎を提供します。

外国為替市場 (FX または FX) は、世界で最も流動性の高い金融市場であると広く考えられています。この市場は 24 時間営業しており、他の金融市場と比較して取引量が最も多くなっています。高い流動性は、政府、金融機関、企業、個人トレーダーなど、さまざまな参加者によって大量の取引が行われるためです。膨大な数の買い手と売り手がいるため、取引は迅速かつ安定した価格で実行できます。

* 信用商品の予想損失 (EL) は、デフォルト確率 (PD)、デフォルト時損失率 (LGD)、デフォルト時エクスポージャー (EAD) を乗じて計算されます。この計算式は、デフォルトのリスクと潜在的な損失の深刻度を捉えます。
* その他のオプション (B、C、D) は、これらのコンポーネント間の関係を誤って表しています。
参考文献:
* 金融の仕組み：「予想損失 = デフォルトの確率 x デフォルト時の損失 x デフォルト時のエクスポージャー」