2016-FRR 試験問題 46
極端な流動性不足が発生した場合、銀行が「最後の貸し手」として頼るのはどれでしょうか？
危機？
危機？
2016-FRR 試験問題 47
ベーシスポイントの現在価値 (PVBP) は債券のリスクを定量化する方法の 1 つであり、次のものを測定します。
2016-FRR 試験問題 48
エタバンクのリスクアナリストは、担保付債務のレバレッジポジションにおけるリスクエクスポージャーを推定したいと考えています。
債務。これらの特定のCDOは、20％のヘアカットで買戻し取引に使用できます。
レバレッジなしのポジション 100 ドルは 30 ドルと見積もられますが、最終的な完全レバレッジ ポジションの VaR はいくらですか?
債務。これらの特定のCDOは、20％のヘアカットで買戻し取引に使用できます。
レバレッジなしのポジション 100 ドルは 30 ドルと見積もられますが、最終的な完全レバレッジ ポジションの VaR はいくらですか?
2016-FRR 試験問題 49
VegaBank のリスク管理部門は、商品キャリー取引に関するガイドラインを設定したいと考えています。収益性の高い商品キャリー取引を実現するには、次のどの戦略を採用すべきでしょうか。
I. カーブがコンタンゴ状態のときに、短期商品先物を購入し、長期のポジションを売却します。
II. カーブがバックワーデーション状態にあるときに、短期商品先物を購入し、より長期のポジションを売却します。
III. カーブが順鞘状態にあるときは、長期商品先物を購入し、短期ポジションを売却します。
IV. カーブがバックワーデーション状態にあるときは、長期商品先物を購入し、短期ポジションを売却します。
I. カーブがコンタンゴ状態のときに、短期商品先物を購入し、長期のポジションを売却します。
II. カーブがバックワーデーション状態にあるときに、短期商品先物を購入し、より長期のポジションを売却します。
III. カーブが順鞘状態にあるときは、長期商品先物を購入し、短期ポジションを売却します。
IV. カーブがバックワーデーション状態にあるときは、長期商品先物を購入し、短期ポジションを売却します。
2016-FRR 試験問題 50
アルファ銀行は、デルタ・インダストリアル・マシナリー・コーポレーションの1年間の債務不履行の可能性が2％あると判断した。
利息と元金の返済を含めて100万ドルの支払いは不要。銀行は3%の金利を課す。
機械産業の企業に広く普及しており、無リスク金利は6％である。アルファ銀行は、
デルタは年末に一度、利息と元金の支払いをします。デルタがデフォルトできるのは年末のみです。デルタがデフォルトした場合
債務不履行の場合、銀行は約束した支払額の50％を失うことになると予想している。アルファ銀行はどのような金利を課すべきか
デルタ・インダストリアル・マシナリー・コーポレーションへの無返済融資についてはどうですか?
利息と元金の返済を含めて100万ドルの支払いは不要。銀行は3%の金利を課す。
機械産業の企業に広く普及しており、無リスク金利は6％である。アルファ銀行は、
デルタは年末に一度、利息と元金の支払いをします。デルタがデフォルトできるのは年末のみです。デルタがデフォルトした場合
債務不履行の場合、銀行は約束した支払額の50％を失うことになると予想している。アルファ銀行はどのような金利を課すべきか
デルタ・インダストリアル・マシナリー・コーポレーションへの無返済融資についてはどうですか?