銀行がティア1資本水準を引き上げるために新たな資本を発行しようとする場合、最も検討される可能性が高いのは以下の手段です。
* 転換優先株：これらの株式は普通株に転換することができます。銀行が事業を継続している間、損失を吸収するなど、自己資本の特性を持つため、ティア1資本の一部とみなされます。
長期債務および償還条項付き債務、短期償還条項付き債務、および非累積型優先株に転換可能な短期債務は、株式と同等の損失吸収能力を持たないため、通常はティア1資本として認められません。
金融の仕組み、ティア1資本の構成要素、およびさまざまな金融商品の適合性について解説するセクション。

新規事業買収後の全体的なRAROCを計算するには：
* 予想損益: $50 百万 + $50 百万 = $100 百万 \$50 \, \text{百万} + \$50 \,
10000万 = 100,000万 5000万 + 5000万 = 10000万
* VaR（バリュー・アット・リスク）：分散効果を考慮しない場合、総VaRは
$100million+$150million=$250million\$100 \, \text{million} + \$150 \, \text{million} = \$250 \,
1億ドル＋1億5000万ドル＝2億5000万ドル
* RAROC の計算: \frac{\text{予想 P&L}}{\text{VaR}} = \frac{100 \, \text{百万}}{250 \,
百万 = 0.4 または 40%
したがって、提示された選択肢の中で最も近い答えは33.3%です。

TEDスプレッドは、銀行間融資の金利と短期金利の差として計算されます。
U.米国政府債務（Tビル）。具体的には、TEDスプレッド＝LIBOR－財務省短期証券金利。この場合、
3ヶ月LIBORレートは2.5%、3ヶ月米国財務省短期証券の利回りは0.5%です。したがって、TEDスプレッドは
2.5% - 0.5% = 2.0%。

バンクアルファは、流動性が比較的低いセクターへの10年ローン融資について検討している。この種の融資には、融資期間と流動性の低さに見合った、安定した長期資金源が必要となる。提示された選択肢は以下のとおりである。
* 銀行間翌日物市場：この選択肢は、頻繁な借り換えが必要となる超短期借入を伴います。市場状況は日々変化する可能性があるため、流動性リスクは高く、資金の入手可能性とコストが大きく予測不可能に変動する可能性があるため、最も外生的な流動性リスクと言えます。
* 6ヶ月LIBOR市場：これは短期から中期の資金調達オプションであり、定期的な借り換えが必要となるため、ある程度の流動性リスクを伴いますが、翌日物市場ほど頻繁ではありません。
* 1年物国債市場：国債市場は一般的に、銀行間市場に比べて安定性が高く、流動性リスクも低い。ただし、年1回の借り換えが必要となる。
* 外国為替市場：これらの市場では、流動性リスクに加えて通貨リスクという複雑さが加わります。
したがって、銀行間翌日物市場は、日々の資金調達の必要性から、最も外生的な流動性リスクを示す。参考文献：How Finance Works、さまざまな資金調達オプションに関連する流動性リスクについて議論している関連ページ。