新規事業買収後の全体的なRAROCを計算するには：
* 予想損益計算書: 5,000万ドル + 5,000万ドル = 1億ドル 5,000万ドル + 5,000万ドル
\, \text{百万} = \$100 \, \text{百万}$50百万+$50百万=$100百万
* VaR（バリュー・アット・リスク）：分散効果を考慮しない場合、総VaRは
1億ドル+1億5000万ドル=2億5000万ドル
* RAROC の計算: \frac{\text{予想 P&L}}{\text{VaR}} = \frac{100 \, \text{百万}}{250 \,
百万 = 0.4 または 40%
したがって、提示された選択肢の中で最も近い答えは33.3%です。

金利スワップは店頭取引（OTC）のデリバティブ契約です。銀行や顧客が長期資金調達を必要とせずに金利リスクを管理できるよう設計されています。金利スワップでは、想定元本額に基づいて、通常は固定金利と変動金利の2つの金利支払いによるキャッシュフローを2つの当事者が交換します。これにより、金融機関は長期金利のリスク・リターン特性を活用し、金利変動リスクを効率的に管理することができます。

ドルがポンドに対して上昇すると、あらかじめ定められた為替レートでドルを購入できるオプションの価値が上昇します。これは、このオプションが、市場レートの上昇に伴って有利になるレートで、上昇したドルを購入する権利を与えるためです。

包括的かつ詳細な解説：
バーゼルI（1988年）は、単純なリスク加重システム（例えば、OECD国債は0%、社債は100%）を用いて信用リスクに焦点を当てたが、以下の点については考慮していなかった。
* B: リスクウェイトが固定されており、期間に応じて調整されていないため、エクスポージャーの成熟度が問題となる（この制限はバーゼルIIのIRBアプローチで対処されている）。
* A:OECD債の自己資本要件が明示的に0%と定められているため、これは考慮されます。
* C: リスク加重資産（RWA）を通じて信用リスクを資本にリンクさせているため、この問題は解決されています。
参照：BCBS、「資本測定および資本基準の国際的収斂」（バーゼルI）、7月
1988年、第II部；GARP FRR研究ノート、規制枠組みセクション。