According to the Anti-Money Laundering Specialist (the 6th edition) resources, the employee should report the conversation to the compliance officer because the colleague is engaging in tipping off, which is a serious violation of anti-money laundering laws and regulations. Tipping off is the act of informing a person or entity that they are the subject of a suspicious transaction report or an investigation, or providing any information that may compromise or impede the investigation. Tipping off can result in criminal penalties, civil liabilities, and disciplinary actions for the individual and the institution. Therefore, the employee has a duty to report the colleague's misconduct to the compliance officer, who is responsible for ensuring compliance with the anti-money laundering policies and procedures, and taking appropriate corrective actions.
References:
CAMS Certification Package - 6th Edition | ACAMS, Chapter 3: Compliance Standards for Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT), page 97 CAMS Certifications: How to Get CAMS Certified | ACAMS, CAMS Examination Preparation, page 8 ACAMS CAMS Certification Video Training Course - Exam-Labs, Module 3: Compliance Standards for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, video 3.4: Tipping Off and Confidentiality Exam CAMS: Certified Anti-Money Laundering Specialist (the 6th edition), Question 8, Answer B

説明
AML/CFT 違反に対する罰則には、刑事罰、民事罰、罰金、懲役刑のほか、懲戒処分や解雇などの内部制裁が含まれます。

Reference: http://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/pages_manual/olm_027.htm

EU の AML 指令によれば、銀行やその他の金融機関などの義務主体は、高リスクの第三国（欧州委員会によりマネーロンダリング対策およびテロ資金対策に戦略的な欠陥があると特定された国）とのビジネス関係や取引において、強化された警戒措置を適用することが求められています1。強化された警戒措置の要件の種類は、基本的に指令の第 18a 条で定義されている追加のチェックと管理措置です1。ただし、これらの要件は網羅的なものではなく、義務主体は、リスクベースのアプローチ1に従って、強化された顧客デューデリジェンス手順を補完する追加の緩和措置も実施する必要があります。つまり、義務主体は、各顧客、製品、サービス、取引、または配信チャネルによってもたらされるリスクのレベルを評価し、それらのリスクを軽減するための適切な措置を適用する必要があります2。追加の緩和措置には、例えば、顧客および実質的所有者に関する追加情報の取得、強化された監視の追加要素の適用、取引テストの頻度と強度の向上、または同様の顧客デューデリジェンス基準1に従う銀行の顧客名義の口座を通じて最初の支払いを実行することを要求するなどが含まれます。
参考文献:
1: 2018年5月30日の欧州議会および理事会の指令 (EU) 2018/843、マネーロンダリングまたはテロ資金供与の目的​​で金融システムを利用することの防止に関する指令 (EU) 2015/849 を改正し、指令 2009/138/EC および 2013/36/EU を改正する (EEA に関連するテキスト)
2: リスク要因に関するガイダンス、EBA、2021年
参照：
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/8f84c163/the-eus-fifth-anti-money-laundering-