2016-FRR 試験問題 16
ベータ銀行は、信用ポートフォリオを管理するために、以下のポートフォリオ要素を直接販売できます。
I. 絆
II. 市場性のあるローン
III. クレジットカードローン
I. 絆
II. 市場性のあるローン
III. クレジットカードローン
2016-FRR 試験問題 17
次の 4 つのパラメータのうち、外国為替オプションの価格を決定するためのブラック・ショールズ・モデルに必須の入力ではないものはどれですか。
2016-FRR 試験問題 18
VaR モデルのバックテストに関する次の 4 つの記述のうち、正しいものはどれですか。
バックテストには
バックテストには
2016-FRR 試験問題 19
次の4つの文のうちどれがデルタガンママッピング法を使用する利点を説明していますか？
デルタ正規法よりもオプションのポジションが優れているか?
デルタガンマ法
デルタ正規法よりもオプションのポジションが優れているか?
デルタガンマ法
2016-FRR 試験問題 20
ミロ銀行は明日返済期限を迎える現金400万ドルと融資500万ドルを抱えており、予想デフォルト率は
1％。収益は翌日に入金される。銀行は証券購入で900万ドルの負債を抱えている。
2日間で決済し、3日間で800万ドルのコマーシャルペーパーを返済するが、更新は予定されていない。
銀行が累積流動性不足に直面するのは何日ですか?
1％。収益は翌日に入金される。銀行は証券購入で900万ドルの負債を抱えている。
2日間で決済し、3日間で800万ドルのコマーシャルペーパーを返済するが、更新は予定されていない。
銀行が累積流動性不足に直面するのは何日ですか?