* 1日目:
* マイロ銀行には400万ドルの現金がある。
* 500 万ドルの融資が返済期限を迎え、予想デフォルト率は 1% です。
* 融資による収益は 500 万ドル * (1 - 0.01) = 495 万ドルになります。
* 1 日目の終了時に利用可能な現金合計 = 400 万ドル + 495 万ドル = 895 万ドル。
* 1日目は流出なし。
* 累積流動性 = 895万ドル（プラス）。
* 2日目:
* 現金の流入はありません。
* 証券購入のために900万ドルが必要です。
* 累積流動性 = 895 万ドル - 900 万ドル = -5 万ドル (マイナス)。
* 3日目:
* 現金の流入はありません。
* コマーシャルペーパーの返済に800万ドル必要。
* 累積流動性 = -0.05 百万ドル - 800 万ドル = -8.05 百万ドル (マイナス)。
したがって、Bank Milo は 2 日目と 3 日目に累積流動性がマイナスになることになります。
参考資料: 金融リスクと規制の分析に基づき、これらの計算は提供された資料に詳述されている標準的な流動性管理慣行と一致しています。

* オプション A: 損失データの入力には実際の損失額を含める必要があります。
* 正確な財務影響の記録を保証するため、正確です。
* オプション B: 損失データ プログラムは、すべての重要な活動を包括的に把握する必要があります。
* 正解です。徹底したリスク管理プログラムに必要です。
* オプション C: 損失データのエントリには、イベントが報告された日付のみを含める必要があります。
* 誤り。インシデントのタイムラインを理解するには、イベントの日付とレポートの日付の両方を記録することが重要です。
* オプション D: 損失データのエントリには、損失イベントの要因または原因に関する説明情報を含めることができます。
* 正解です。根本的な原因に関するコンテキストと洞察を提供し、リスク分析と予防に役立ちます。

利回りの 1% の変化あたりの株式価値の変化は、次の式を使用して計算できます。
E=(Dl×MDlDd×MDd)×y\Delta E = (D_l \times \text{MD}_l - D_d \times \text{MD}_d) \times \Delta yE=(Dl×MDlDd×MDd)×y ここで、DlD_lDl と DdD_dDd はそれぞれローンおよび預金のドル金額、MDl\text{MD}_lMDl と MDd\text{MD}_dMDd はそれらの修正デュレーションです。Gamma Bank の場合:
E=(300×2200×1)×0.01=600200=400×0.01=2百万\デルタE = (300 \times 2 - 200 \times 1) \times 0.01 = 600
- 200 = 400 \times 0.01 = -2 \text{ 百万}E=(300×2200×1)×0.01=600200=400×0.01=2 ミリ