2016-FRR 試験問題 96
次の4つの数学的オプション価格設定モデルのどれがヨーロッパの価格設定に最も広く使用されていますか
オプション？
オプション？
2016-FRR 試験問題 97
CDO-squaredに関する次の説明のうち正しいものはどれですか？
I.CDO-squaredは、他のCDOおよびCMOを担保として使用します。
II。CDO-squaredのリスク評価は、その複雑さのためにほとんど不可能です。
III。CDO-squaredは、CMOよりも信用リスクは低くなりますが、CDOよりは高くなります。
I.CDO-squaredは、他のCDOおよびCMOを担保として使用します。
II。CDO-squaredのリスク評価は、その複雑さのためにほとんど不可能です。
III。CDO-squaredは、CMOよりも信用リスクは低くなりますが、CDOよりは高くなります。
2016-FRR 試験問題 98
JPMorgan Chaseが年次報告書で使用した定義を使用して、次の暴露タイプのどれか
非取引リスクエクスポージャーと見なされますか？
I.短期の株式投資
II。満期まで保有するローン
III。住宅ローンのサービシング権
IV。資産/負債のエクスポージャーを管理するために使用されるデリバティブ。
非取引リスクエクスポージャーと見なされますか？
I.短期の株式投資
II。満期まで保有するローン
III。住宅ローンのサービシング権
IV。資産/負債のエクスポージャーを管理するために使用されるデリバティブ。
2016-FRR 試験問題 99
BankGammaのリテールバンキング事業の予想損益は5,000万ドル、VaRは1億ドルです。
銀行は収益の多様化を目指しており、クレジットカード事業の買収を検討しています。
予想される損益は5,000万ドル、VaRは1億5,000万ドルです。次の場合、全体的なRAROCはどうなりますか
銀行は新しいビジネスを買収しますか？
銀行は収益の多様化を目指しており、クレジットカード事業の買収を検討しています。
予想される損益は5,000万ドル、VaRは1億5,000万ドルです。次の場合、全体的なRAROCはどうなりますか
銀行は新しいビジネスを買収しますか？
2016-FRR 試験問題 100
銀行の期間は、銀行帳簿の金利リスクを管理するために資産と負債を一致させます。現在、
銀行の資産と負債は両方とも10の期間があります。利子が減少するリスクをヘッジするため
料金、銀行はすべき
I.負債の期間を長くする
II。アセットの期間を長くする
III。負債の期間を短縮します
IV。資産の期間を短縮します
銀行の資産と負債は両方とも10の期間があります。利子が減少するリスクをヘッジするため
料金、銀行はすべき
I.負債の期間を長くする
II。アセットの期間を長くする
III。負債の期間を短縮します
IV。資産の期間を短縮します