2016-FRR 試験問題 71
銀行損失の統計的分布を推定するために利用できるデータは、どれについて収集するのが難しいか
次の理由？
I.必要なデータは膨大です。
II。データには、大幅に異なるリスクの尺度をまとめる必要があります。
III。一部のリスクは定量化が難しいため、データには主観的な要素が含まれている可能性があります。
次の理由？
I.必要なデータは膨大です。
II。データには、大幅に異なるリスクの尺度をまとめる必要があります。
III。一部のリスクは定量化が難しいため、データには主観的な要素が含まれている可能性があります。
2016-FRR 試験問題 72
ガンマ銀行は、ローンの引受および証券化事業に積極的に取り組んでおり、その集合的な信用を与えられています
エクスポージャーの場合、通常、次のタイプのポートフォリオの信用リスクに最も関心があります。
I.期待損失
II。間隔
III。予期しない損失
IV。因子感受性
エクスポージャーの場合、通常、次のタイプのポートフォリオの信用リスクに最も関心があります。
I.期待損失
II。間隔
III。予期しない損失
IV。因子感受性
2016-FRR 試験問題 73
メガバンクは2億5000万ドルの住宅ローンポートフォリオを保有しており、5年ごとにLIBOR + 10％で価格が改定されます。The
銀行には1億5000万ドルの預金もあり、LIBOR + 3％で毎月値を変更します。メガの量はいくらですか
銀行の金利に敏感な資産？
銀行には1億5000万ドルの預金もあり、LIBOR + 3％で毎月値を変更します。メガの量はいくらですか
銀行の金利に敏感な資産？
2016-FRR 試験問題 74
ジェームズ・ジョンソンは、年間4.7％の利回りと4％のクーポンが支払われる3年間のプレーンバニラ債を購入しました。
87,139ドル。マコーリーの債券の期間は2。94年です。レートのボラティリティは利回りの20％です。債券の
したがって、年間ボラティリティは次のとおりです。
87,139ドル。マコーリーの債券の期間は2。94年です。レートのボラティリティは利回りの20％です。債券の
したがって、年間ボラティリティは次のとおりです。
2016-FRR 試験問題 75
ローンの利息を見積もるには、アナリストは次の4つの式のいずれかを使用する必要があります。
