2016-FRR 試験問題 11
ある銀行のVar推定額は1億ドルだという。相関 0.35 の新しいトランザクションを検討しています。
現在のポートフォリオと単体の VaR 推定値は 500 万ドルです。の新しい VaR は何になるでしょうか。
取引を実行した場合は銀行ですか？
現在のポートフォリオと単体の VaR 推定値は 500 万ドルです。の新しい VaR は何になるでしょうか。
取引を実行した場合は銀行ですか？
2016-FRR 試験問題 12
オペレーショナル・リスク・フレームワークの計画に関する次の 4 つの記述のうち、どれが当てはまりますか?
正しくない？
正しくない？
2016-FRR 試験問題 13
空売りには通常、次のリスクが伴います。
I. 極度の損失の可能性
II. 借りられる株式の利用可能性に関連するリスク
Ⅲ．市場行動リスク
IV. 流動性リスク
I. 極度の損失の可能性
II. 借りられる株式の利用可能性に関連するリスク
Ⅲ．市場行動リスク
IV. 流動性リスク
2016-FRR 試験問題 14
リスクマネージャーは、1,000 万米ドルのロングポジションを分析します。ポートフォリオをヘッジするために、次のものを使用しようとします。
ロングポジションが1円増加するごとに価値が0.50円減少するオプション。最初の近似では、
米ドル安の全体的なエクスポージャーはどれくらいですか?
ロングポジションが1円増加するごとに価値が0.50円減少するオプション。最初の近似では、
米ドル安の全体的なエクスポージャーはどれくらいですか?
2016-FRR 試験問題 15
株式先物または先物の価格を設定するには、次の 4 つの関係のうちどれを使用する必要がありますか?