Gamma Bank は、月次ポートフォリオのボラティリティを 5% と推定しています。ポートフォリオの年間ボラティリティは、次の値に最も近くなります。
次のうちどれ？

銀行は、銀行口座の金利リスクを管理するために、資産と負債に応じたデュレーションを設定します。現在、
銀行の資産と負債のデュレーションは両方とも 10 です。金利低下のリスクをヘッジするためです。
金利については、銀行は次のようにすべきです
I. 負債の期間を延長します。
II. 資産の存続期間を延長する
Ⅲ．負債の期間を短縮する
IV. 資産の期間を短縮する

信用ポートフォリオ マネージャーが大規模な個人向け信用ポートフォリオを分析します。次の要素のうちどれを表しますか
市場連動型信用リスク要因の典型的な欠点は何ですか?
I. モデルに多数の入力パラメータを指定する必要があります
II. シミュレーションの複雑性が高いため、計算速度が遅い
Ⅲ．特定の種類の信用ポートフォリオに適用できるモデルの非線形性
IV. 多数の未知の変数を推定し、近似を使用する必要がある

バンク・オメガは、市場リスク・エクスポージャーをヘッジするために、十分な資本を備えた取引所で先物契約を利用しています。
銀行が流動性リスクにさらされる理由として考えられるものは次のうちどれですか?
I. 銀行は期限が切れる前に先物契約を巻き戻すことができない場合があります。
II. 価格が変動すると、ヘッジに損失が生じる可能性があります。
Ⅲ．先物取引には毎日決済される証拠金が必要となるため、銀行は資金の奪い合いに陥る可能性がある。
IV. 為替証拠金要件は予期せず変更される可能性があります。

次の 4 つのモデル タイプのうち、リスクに基づいて債務者を債務者クラスに割り当てるのはどれですか。
融資実行時の借り手の特徴を分析し、それに基づいてデフォルト確率を推定します。
その特定のクラスのメンバーの過去のデフォルト率は?