ムリ銀行は現金 400 万ドルとローン 500 万ドルを抱えており、明日期限が迫り、デフォルト率が予想されます
1%の。収益は一晩で入金されます。その銀行は有価証券の購入に対して900万ドルの負債を抱えている
2日で和解し、更新の予定がないコマーシャルペーパー800万ドルを3日で返済する。の上
2 日目には 100 万ドルの融資が予想デフォルト率 1% で入ってきます。3 日目には 200 万ドルの融資が入ります。
予想デフォルト率は2%です。流動性を避けるために銀行はいくら調達する予定であるか
問題は？

バーゼル II 協定のオペレーショナル リスクの定義では、次の項目を除くすべての項目が除外されます。

リスク調整後資本利益率 (RAROC) に関する次の 4 つの記述のうち、正しいものはどれですか?
RAROC は次の比率です。

銀行 G の 1 年 VaR は 99% の信頼水準で 2,000 万米ドルですが、銀行 H の 1 年 VaR は米ドルです
同じ信頼レベルで 1,000 万。VaR で測定した場合、どの銀行がよりリスクの高い立場にありますか?

純金利収入の変動を減らすために、Gamma Bank はデュレーションギャップを作るポジションを交換できます。
に等しい