トレーダーが誤って誤った情報で取引を予約しました。その後の市場の動きは利益をもたらしました
銀行へ。銀行は、この金額の利益を運用損失イベントデータプログラムに含める必要がありますか？
I.銀行は、この利益を、次の理由で実現された利益として、運用損失イベントデータプログラムに含める必要があります。
オペレーショナルリスクイベント。
II。銀行は、この利益を運用損失イベントデータプログラムに含める必要があります。
失敗したか、プロセスに欠陥があります。
III。銀行は、このイベントを運用損失イベントデータプログラムに含め、利益を損失として記録する必要があります
オペレーショナルリスクに起因します。銀行は、オペレーショナルロスイベントデータにこのイベントを含めないでください。
それは損失イベントではなく、市場リスクイベントであるため、プログラム。

次の要因のうち、通常、信用スプレッドを増加させるのはどれですか？
I.発行者のデフォルトの確率の増加。
II。リスクプレミアムの低下。
III。発行者のデフォルト時の損失の減少。
IV。期待損失の増加。

米国政府が発行した3か月無リスク債の利回りが0.5％であり、3か月LIBORの場合
率は2.5％ですが、TEDスプレッドとは何ですか？

ジェームズ・ジョンソンは、デュレーションが10、コンベクシティが0.5に変更されたプレーンバニラボンドを購入しました。降伏する場合
1％増加すると、変更された期間は次のようになります。

銀行が5億ポンドの長さ、デルタ相当のポンドオプションで3億ポンドの短さ、100ポンドの長さの場合
ポンド建ての株式で百万ポンド、に表示されるポンドのエクスポージャーの量は何ですか
集約されたリスクレポート？